Performance Histórica

  • A análise utilizou dados diários desde janeiro de 2017 até maio de 2020.
     

  • Apresentamos as performances em 2020 e desde  janeiro de 2017.

  • Além dos índices, apresentamos a performance histórica da ação Petr4, da Petrobrás, a critério informativo e por esta ser bastante representativa do "risco-Brasil".

  • Os resultados acima indicam que os índices Valor-Coppead performaram absolutamente de acordo com os seus respectivos objetivos e com muito destaque.

  • A rentabilidade do índice BrIAIP20 superou as rentabilidades de todos os outros índices da B3 em ambas as janelas de tempo, com volatilidade semelhante aos seus pares (mesmo contendo apenas 20 ações).

  • O índice BrIAMV apresentou a mais baixa volatilidade dentre todos os índices, indo ao encontro de sua metodologia (índice de mínima variância, ou seja, de mínimo risco). De forma esperada (e de acordo com a teoria de Markowitz), apresentou rentabilidade em patamar abaixo do índice BrIAIP20, mas ainda assim com um coeficiente retorno-risco competitivo quando comparado aos índices da B3. Em 2020, tal índice apresenta performance acima dos demais, com rentabilidade mais alta e desvio-padrão mais baixo. Isto comprova a sua eficácia, ao apresentar uma estratégia defensiva para investidores mais avessos ao risco.

  • A ação preferencial da Petrobras comprova o valor da diversificação, apresentando volatilidade muito superior aos índices.
     

  • Esta página será atualizada com o próximo rebalanceamento de todos os índices acima (em setembro de 2020).