Performance Histórica

  • A análise utilizou dados diários desde janeiro de 2019 até 31 de outubro de 2019.

  • A performance será atualizada com o próximo rebalanceamento de todos os índices acima (em janeiro de 2020).

  • Além dos índices, apresentamos a performance histórica da ação Petr4, da Petrobrás, a critério informativo e por esta ter participação e efeito relevantes nos índices da bolsa, diferenciando estes dos índices Valor-Coppead.

  • Os resultados acima indicam que os índices Valor-Coppead performaram de acordo com os seus respectivos objetivos.

  • O retorno do índice BrIAIP20 superou os retornos de todos os outros índices, com volatilidade semelhante aos seus pares, resultando num coeficiente retorno-risco bastante superior (em relação a seus pares).

  • O índice BrIAMV apresentou, de longe, a mais baixa volatilidade dentre todos os índices, indo ao encontro de sua metodologia (índice de mínima variância, ou seja, de mínimo risco). De forma esperada (e de acordo com a teoria de Markowitz), apresentou rentabilidade em patamar abaixo do índice BrIAIP20, mas ainda assim com um coeficiente retorno-risco superior a todos os concorrentes no quadro acima.

  • A ação  preferencial da Petrobras apresenta recuperação extraordinária em 2019, mas seu retorno vem acompanhado de altíssima volatilidade (risco), resultando em um coeficiente retorno-risco bem abaixo dos índices Valor-Coppead.