Performance Histórica

  • A análise utilizou dados diários desde janeiro de 2017 até outubro de 2020.
     

  • Apresentamos as performances em 2020 e desde  janeiro de 2017.

  • Além dos índices Valor-Coppead e dos índices amplos da B3, apresentamos a performance histórica da ação Petr4, da Petrobrás, a critério informativo e por esta ser bastante representativa do "risco-Brasil".

  • Os resultados acima indicam que os índices Valor-Coppead performaram absolutamente de acordo com os seus respectivos objetivos e com muito destaque.

  • A rentabilidade do índice de performance (BrIAIP20) superou as rentabilidades de todos os índices amplos da B3 em ambas as janelas de tempo, com volatilidade semelhante aos seus pares (mesmo contendo apenas 20 ações).

  • O índice de mínima variância (BrIAMV) apresentou a mais baixa volatilidade dentre todos os índices, indo ao encontro de sua metodologia (índice de mínima variância, ou seja, de mínimo risco). De forma esperada (e de acordo com a teoria de Markowitz), apresentou rentabilidade em patamar abaixo do índice BrIAIP20. Em 2020, tal índice vem perdendo menos que os índices da B3, e ainda com menor nível de oscilação. Isto comprova a sua eficácia, ao apresentar uma estratégia defensiva para investidores mais avessos ao risco.

  • A ação preferencial da Petrobras comprova o valor da diversificação, apresentando volatilidade muito superior às volatilidades dos índices.
     

  • Esta página será atualizada com o próximo rebalanceamento de todos os índices acima (em janeiro de 2021).