Performance Histórica

  • A análise utilizou dados diários desde janeiro de 2017 até dezembro de 2019.
     

  • Apresentamos as performances em 2019 e nos últimos 3 anos (2017 a 2019).

  • Além dos índices, apresentamos a performance histórica da ação Petr4, da Petrobrás, a critério informativo e por esta ser bastante representativa do "risco-Brasil".

  • Os resultados acima indicam que os índices Valor-Coppead performaram absolutamente de acordo com os seus respectivos objetivos.

  • A rentabilidade do índice BrIAIP20 superou as rentabilidades de todos os outros índices em ambas janelas de tempo, com volatilidade semelhante aos seus pares (mas ligeiramente superior por conter apenas 20 ações), resultando num coeficiente retorno-risco superior a todos concorrentes da B3 (apresentados acima) e superior à própria ação da Petrobrás.

  • O índice BrIAMV apresentou, de longe e em ambas as janelas de tempo, a mais baixa volatilidade dentre todos os índices, indo ao encontro de sua metodologia (índice de mínima variância, ou seja, de mínimo risco). De forma esperada (e de acordo com a teoria de Markowitz), apresentou rentabilidade em patamar abaixo do índice BrIAIP20, mas ainda assim com um coeficiente retorno-risco igual ou superior a todos os concorrentes da B3 em ambas janelas temporais. Em 2019, tal índice ainda apresentou rentabilidade superior a todos os índices da B3 apresentados acima.

  • A ação preferencial da Petrobras, em recuperação nos períodos em tela, apresenta recuperação louvável, mas sua rentabilidade vem acompanhada de altíssima volatilidade (risco), resultando em um coeficiente retorno-risco bem abaixo dos índices Valor-Coppead.
     

  • Esta página será atualizada com o próximo rebalanceamento de todos os índices acima (em maio de 2020).