Performance Histórica

  • A análise utilizou dados diários desde janeiro de 2017 até dezembro de 2020.
     

  • Apresentamos as performances em 2020 e desde 2017.

  • Além dos índices Valor-Coppead e dos índices amplos da B3, apresentamos a performance histórica da ação Petr4, da Petrobrás, a critério informativo e por esta ser bastante representativa do "risco-Brasil".

  • Os resultados acima indicam que os índices Valor-Coppead performaram absolutamente de acordo com os seus respectivos objetivos e com muito destaque.

  • A rentabilidade do índice de performance (ticker no Valor Pro: BrIAIP20) superou as rentabilidades de todos os índices amplos da B3 em ambas as janelas de tempo, com volatilidade semelhante aos seus pares (mesmo contendo apenas 20 ações).

  • O índice de mínima variância (ticker no Valor Pro: BrIAMV) apresentou a mais baixa volatilidade dentre todos os índices, indo ao encontro de sua metodologia (índice de mínima variância, ou seja, de mínimo risco). De forma esperada (e de acordo com a teoria de Markowitz), apresentou rentabilidade em patamar abaixo dos outros índices. 

  • A ação preferencial da Petrobras comprova o valor da diversificação, apresentando volatilidade muito superior às volatilidades dos índices.
     

  • Esta página será atualizada com o próximo rebalanceamento de todos os índices acima (em maio de 2021).